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信用衍生性金融商品

信用衍生性金融商品

  • 作者:儲蓉
  • 書號:52YA0S0231
  • 定價:800
  • 出版社:台灣金融研訓院
  • 出版日:2008/03
  • 版次:1版
  • ISBN:9789866896569

書摘

過去十多年,衍生性商品大行其道,不僅改變金融市場的面貌,更主宰金融市場未來的發展。其中信用衍生性商品受到金融實務界與學術界極大的重視,原因無他,近十年,全球信用風險帶來的危機頻傳,傳統的信用風險管理方法已無力應付,信用衍生性商品提供了一種新型信用風險移轉與積極管理的工具,也提高了銀行的定價能力以及對流動性風險的管理水準。同時,由於信用衍生性商品的發展,風險分配融入資本分配,也讓傳統的間接金融與直接金融合而為一,改變了銀行的經營模式與金融體系的結構。

本書共計11章,內容涵蓋市場發展、各種類型商品特性、新型包裝架構、商品評價模型、市場報價、套利策略、對銀行資本適足率之影響,以及風險管理與會計處理等,另對美國次級房貸風暴亦有深入探討,深具學術及實用價值,為一適合金融從業人員及大專院校財金系所師生認識信用衍生性金融商品之極佳入門工具書。


目錄

第01章 信用衍生性商品之發展與國內外市場交易特性
第02章 單一名字信用違約交換
第03章 總報酬交換與信用價差衍生性商品
第04章 一籃子信用違約交換與信用連結金融商品
第05章 合成式CDO分析
第06章 CDO Squared
第07章 影響信用衍生性商品定價的要素
第08章 信用衍生性商品評價模型
第09章 市場報價與交易策略
第10章 信用衍生性商品如何影響資本適足率
第11章 信用衍生性商品之風險管理與會計處理

附 錄
A、ISDA提供完整之英文版確認書樣本(Sample Form of Credit Derivative Confirmation)
B、銀行辦理衍生性金融商品業務應注意事項
C、「信用連結式投資」完整契約書釋例(Credit Linked Investment Contract)