Hot News
財經計量方法與模型：原理與R範例
Econometric Methods and Models: Principles with R Examples
- 作者：何宗武
- 書號：52WET01601
- 定價：600元
- 出版社：元照出版（智勝經管系列）
- 出版日：2024/03
- 版次：1版
- ISBN：9786263691513
- DOI：10.53106/9786263691513
為尊重著作權及符合「合理使用」原則，若有PPT或各章授權使用需求，請與本公司洽詢(02-2388-6368#181)。
書摘
本書最主要的特點是資料結構和實做導向，雖然經濟計量方法有紮實的理論基礎，但是此學門的本質依然是一個以模型化實際經濟問題為核心的實證學科，因此，學習的目的不但需要瞭解資料結構，更要認識財務與經濟學的模型，本書在理論端的說明，盡可能由資料結構解說清楚，而不以矩陣代數和證明為主；所有實做程式碼，可從作者的網頁下載（https://web.ntnu.edu.tw/~tsungwu/QEWise2024.zip）。
本書特色如下：一、在單一方程式中，除了以穩健統計方法專章將分量迴歸併入，也對混頻方法MIDAS做了比較深入的解說與實做說明；二、在多變量時間序列，增加了一個略有技術難度的模型：Global VAR。GVAR是一個重要的政策工具，實做上主要採用R社群的Bayesian Global VAR套件，功能完備許多，同時也納入Structural VAR/VECM，讓經濟理論更能結合計量方法；三、非線性模型部分包含：門檻模型、平滑移轉、結構變動與馬可夫轉換，這些模型有一些是在VAR架構下處理。
目錄
第一篇 R語言工具箱
- 第01章 R的裝置與RStudio IDE
- 第02章 R的資料結構與處理
- 第03章 資料視覺化
- 第04章 統計原理
第二篇 單變量時間序列
- 第05章 時間序列入門和預測
- 第06章 非定態時間序列
- 第07章 GARCH波動分析
- 第08章 穩健統計方法
- 第09章 混頻模型 MIDAS
第三篇 多變量時間序列
- 第10章 VAR和VECM
- 第11章 多變量GARCH
- 第12章 Global VAR
第四篇 非線性時間序列
- 第13章 門檻效果
- 第14章 時間序列之結構變動
- 第15章 馬可夫轉置模型
